沪指次低点确认，期权隐波小幅回调

今儿个反弹，着实有点猛，沪指直接完成阳包阴，创业板直接干了3个点，大家伙觉得A股又行了。

其实，不是你觉得A股又行了，而是A股其实一直都行，君不知截止今天，已经连续20多个交易日两市成交额过万亿。

市场其实一直走的是局部牛市。

上图是中证500和上证50的走势对比，从今年3月份开始，走势就开始截然相反，一边是持续的新低，一边走的却是去年的“自己”。

还记得，去年创业板挑战上证指数的时候，新华社发文：

当时，创业板注册制雄心勃勃，当时不知道多少个20cm天天见。但是被这篇文章打压，当天创业板就下跌了4.8%。

唱空自己人在行，唱空别人就不行了？

上周五，同样是新华she发文：

来，我们瞧瞧，美股上周五晚上咋走的，截个60分钟图，看的更清晰：

说实话，媒体评论金融市场，打脸是常态。但偏偏评论咱们A股，一说一个准，什么时候咱们大A才能硬气一把。

当然，今天已经很硬气了。

中小创小票们的估值现在也慢慢被市场给堆起来了，另外的大票茅们估值和股价也开始趴在了地板上。这个时候，你是选择继续中小创接着舞呢？还是选择抄底大票茅呢？

来看一下沪指的60分走势图：

今天的迅速反弹，市场告诉我们两件事情。一是：现在市场明显在用空间换时间，也就是说接下来的行情节奏依然会很快；二是：次低点确认，调整浪B浪的回调告一段落，现在行情正在走C浪的反弹，按照前面运行的节奏，C浪这轮反弹我们有较大概率可以看到沪指能够突破3550,。至于再往后的事情，我们需要看到更多的信号。

回到期权市场

和昨天的文章判断差不多，隐波早盘迅速上冲之后，就开启了全体的回落走势，只是遗憾隐波没有进一步上冲至25~26区间。

当前50etf期权隐波为21.36,，10日历史波动率为20.21。

8月合约现在只剩下2个交易日，今天标的已先一步开始止跌反弹，也就是说隐波接下来两天继续放大的可能性不大了（现在隐波和标的是负相关性）。

所以，这轮末日轮的行情缺少了隐波的助攻，估计勐烈程度较7月合约要大打折扣。

所以，昨天的策略其实比较建议去卖沽，单纯的买购收益也还行，只是这个时候尽量少买8月的虚值购（不要买3.100以下的认购期权）。

接下来策略继续延续，少量的买购（8月），偏向于卖沽（空波动率）。

日内策略方面：

空隐波：卖出3.300认沽期权（9月）或者买入认购3.200（8月）

参与末日轮：买入3.100认购期权（8月）

50ETF日内关键价位和数据：

8月23日 50ETF 期权价格日内关键位置（根据持仓变化测算） 目前阶段价格重心（买方最痛点）：3.200

上端压力价位：3.218

下方支撑价位：3.056

好了，祝下个交易日顺利！